Kursplan fastställd 2025-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).
Kursöversikt
- Engelskt namnOptions and mathematics
- KurskodMVE690
- Omfattning7,5 Högskolepoäng
- ÄgareTKIEK
- UtbildningsnivåAvancerad nivå
- HuvudområdeMatematik
- InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
- BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd
Kurstillfälle 1
- Undervisningsspråk Engelska
- Anmälningskod 51134
- Sökbar för utbytesstudenterJa
- Endast studenter med kurstillfället i programplan.
Poängfördelning
Modul | LP1 | LP2 | LP3 | LP4 | Sommar | Ej LP | Tentamensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0123 Tentamen 7,5 hp Betygsskala: TH | 7,5 hp |
I program
Examinator
- Stefan Lemurell
- Docent, Algebra och geometri, Matematiska vetenskaper
Behörighet
Grundläggande behörighet för avancerad nivåSökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.
Särskild behörighet
Engelska 6Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.
Kursspecifika förkunskaper
Kurser i envariabelanalys, linjär algebra och sannolikhetsteori/matematisk statistik
Syfte
Kursen behandlar begreppen arbitrage och teoretiskt optionspris i binomialmodellen. I ett gränsfall uppnås Black-Scholes modell och optionspriser
Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)
Innehåll
Arbitrage-fri principen. Binomialmodellen. Självfinansierande portföljstategier. Sannolikhetsteori och Brownsk rörelse. Black-Scholes modell. Black-Scholes formel. Köp- och säljoptioner. Exotiska optioner. Monte Carlo metoden. Utdelningsprocesser. Kupongobligationer. Avkastningskurva.
Organisation
Föreläsningar och lektioner, c:a 50 timmar
Litteratur
Borell, C. Introduction to the Black-Scholes TheoryExamination inklusive obligatoriska moment
Inlämningsuppgifter. Skriftlig tentamen av kombinerad problem/teorityp.
Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.