Kursplan för Finansiell risk

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

  • Engelskt namnFinancial risk
  • KurskodMVE220
  • Omfattning7,5 Högskolepoäng
  • ÄgareMPENM
  • UtbildningsnivåAvancerad nivå
  • HuvudområdeMatematik
  • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
  • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

  • Undervisningsspråk Engelska
  • Anmälningskod 20129
  • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH		 7,5 hp

I program

Examinator

  • Peter Helgesson
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i matematisk statistik, linjär algebra och multivariat analys

Syfte

Kursen tillhör ämnesområdet matematisk finans. Målet är att kursdeltagarna ska inhämta grundläggande kunskaper i kvantiativ hantering av finansiella risker.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Förklara och utvärdera viktigaste egenskaperna hos olika riskmått och deras förhållande
  • Tillämpa kvantitativa metoder från extremvärdesstatisik för att analysera stora risker, även med hjälp av en dator
  • Tillämpa kvantitativa metoder från kreditriskmodellering för att analysera stora risker, även med hjälp av en dator
  • Diskutera konsekvenserna av antaganden för modeller inom riskhantering och verkliga exempel på ekonomiska risker på grundval av matematiska metoder

Innehåll

Finansiella risker leder till återkommande katastrofala förluster. Spektakulära exempel är spekulationen i tulpanlökar på 1600-talet och Madoffs nyligen inträffade $18 miljarder stora förskingring. Kursen ger en historisk introduktion till ämnet och till hur man använder matematiska metoder, speciellt extremvärdesstatistik och kreditriskmodellering, för att hantera stora ekonomiska risker.

Organisation

Föreläsningar, studentföredrag, klassdiskussioner och frågetimmar.

Litteratur

Se kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av muntliga eller skriftliga presentationer, bidrag till diskussioner i klassen, inlämningsuppgifter, och en skriftlig tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.